En théorie des probabilités et en statistique, la variance est une mesure servant à caractériser la dispersion d'une distribution ou d'un échantillon. C'est un des moments caractéristiques d'une distribution qui peut être interprété comme un moment d'inertie.
On peut interpréter la variance comme la moyenne des carrés des écarts à la moyenne (rigoureusement : l'espérance des carrés des écarts à l'espérance, informellement : moyenne des carrés moins le carré de la moyenne). Elle permet de caractériser la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Ainsi, une distribution avec une même espérance et une variance plus grande apparaîtra comme plus étalée.